У WebBrowser-а есть событие
(если не ошибаюсь) OnBeforNavigate. В процедуре этого события есть параметр
URL, который как раз и горворит, куда браузер собрался переходить. А так же есть параметр
Cancel, который отменит переход.
Писал по памяти. Перед глазами нет делфи. Возможно попутал названия параметров, но событие точно верное
