Делай не в OnClose а в OnCloseQuery, изменяя переменную CanClose (она определяет закрывать окно или нет).И если ты вызываешь вторую форму как модальную, то просто проверяй ModalResult. У кнопки "Да" установи свойство ModalResult в mrOk, у кнопки "Нет" - mrCancel и в OnCloseQuery впиши этот код:
Код:
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
CanClose := Form2.ShowModal = mrOk;
end;