Тут скоее возникает вопрос - а зачем это нужно.
Если нужно ставить какой-то шрифт для самой программы, то достаточно его загрузить из ресурса и подключить в сессии программы.
Если нужно именно 1 раз поставить шрифт, то почитай сюда:
http://www.howtodothings.com/compute...om-delphi-code