Хмм... вот вам еще вариант с путями
CurrentPath:=Application.GetNamePath; //Путь где экзешник
PathData:='Data'; //Папка с данными где лежат avi
Path:=CurrentPath + '\'+PathData+'\'+ FileName.avi; //Сформированный путь для открытия файла.
Например есть программа 1.ехе на диске С в папке 111, в папке C:\111\Data лежат avi файлы которые надо открыть. кусок кода выше это решит.