[OvoMan]

видимо надо полностью описать ситуацию:
по нажатии кнопки я создаю на panel один новую иконку открываемого файла, и после этого я должен нажать на эту созданную иконку и запустить файл, то есть в любой момент времени я могу вызвать функцию запуска файла и должен туда передать путь
а у тебя получается

Код:

 for i:=1 to 3 do begin
    imag[i]:=TImage.Create(self);
    with imag[i] do begin
      Parent:=Form1.Panel1;
      Left:=10;
      Top:=10;
      AutoSize:=true;
      Picture.Icon:=icon;
      OnDblClick:=OpenLabel;
      S:='myfile.exe' + IntToStr(i); // изменяй здесь название файла
    end;

что всегда в S будет адрес последнего файла