[v1s2222]

Либо если несколько картинок создаешь:

Код:

  S: String;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 icon     : array[1..3] of TImage;
 i: integer;
begin
  for i:=1 to 3 do begin
    imag[i]:=TImage.Create(self);
    with imag[i] do begin
      Parent:=Form1.Panel1;
      Left:=10;
      Top:=10;
      AutoSize:=true;
      Picture.Icon:=icon;
      OnDblClick:=OpenLabel;
      S:='myfile.exe' + IntToStr(i); // изменяй здесь название файла
    end;
end;

procedure TForm1.OpenLabel(Sender: TObject);
begin
 ShellExecute(handle, 'open', s, nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
end;