Прописал пути в search path:
C:\Program Files\Delphi 10 Lite\source\Indy\Protocols
C:\Program Files\Delphi 10 Lite\source\Indy\System
C:\Program Files\Delphi 10 Lite\source\Indy\Core
Надо какой-то путь ещё?
UPD: добавил C:\Users\Роман\Documents\Borland Studio Projects\Bpl, но бестолку.
Может быть, проблема в том, что имя пользователя \Роман\ кириллицей идёт? Сейчас попробую переименовать.