Если я правильно понял вопрос, то тебе не надо ничего собирать в 1 ЕХЕ файл. Просто возьми свой "x.exe" и копируй куда надо. Остальные файлы - исходники, который не нужны выполняемому файлу.
А если же тебе надо просто сохранить несколько файлов в один -
http://delphiworld.narod.ru/base/files_to_one.html