dxProgressBar - сделан для управления в менеджере, он специально так сделан чтобы минимизировать влияние контролов на быстродействие, вам бы надо всетаки побороть себя и сделать все через отдельный поток, поверьте это не просто, но результат стоящий будет, сам когдато долго противился потокам, набил шишек, но зато теперь написать многопоточный граббер - раз плюнуть, да и вообще, любой процесс должен иметь возможность отмены либо отката, ну и конечно нельзя морозить главный поток!!!
П.С. теперь то я даже немного жалею, что так позно взялся за потоки, столько нерационального делал... теперь то все очень рационально, многопоточно и красиво, и киньте сразу камнем в того кто скажет что делфи плохой!
