[Bargest]

Еще можно переопределить обработчик событий окна, и тогда ВСЕ сообщения будут идти сначала в него, а в нем ты уже будешь вызывать старые после отработки нужных действий.
Если надо:

Код:

var 
   old: pointer;
   fl:boolean=fasle;
...
function MyWNDProc(h: hwnd; msg, wparam, lparam: longint): longint; stdcall;

begin
  case msg of
WM_LBUTTONDOWN:
  begin
    // сохраняем координаты мыши, ставим глобальный флаг перетаскивания fl:=true;
  end;
WM_MouseMove:
  begin
   // если fl то перетаскиваем - в глобальных переменных храним старые значения X и Y,
   // получаем новые, и сдвигаем окно на dX и dY и переписываем старые X и Y новыми
  end;
WM_LBUTTONUP:
  begin
   // fl:=false;
  end;
  end;
  result := CallWindowProc(old, h, msg, wparam, lparam);
end;

// при создании формы:
integer(old) := GetWindowLong(handle, GWL_WNDPROC);
SetWindowlong(handle, GWL_WNDPROC, integer(@MyWNDProc));

Как-то так