[NumLock]

-вызывать их в методе Execute
-смотреть конструктор класса TRegExp. могу лишь предположить (TRegExp не знаю такого) что:
TRegExp = class(TComponent)
в то время как:
TThread = class(TObject)
ну и тогда:
Reg := TRegExp.Create(Form1);
ну или как там