Разобрался сам. Всего то надо было скопировать файлы из Headers.pas в папку со своим исходником, в моем случае это HelloWorld. После этого все получилось.
Можно еще как вариант скомпилировать файл plugin.pas в той же папке Headers, после чего получаем файл plugin.dcu забираем его и ложем
в 'ваш_путь\Borland\Delphi7\Lib'. Это избавит вас от постоянного копирование заголовков в папку с исходником вашего плагина.
дополнительную инфу можно посмотреть здесь
http://api.farmanager.com/ru/articles/delphisimple.html