[roamer]

Поскольку:
TShape = class(TGraphicControl)
TGraphicControl = class(TControl)

А у TControl есть соотв.обработчик:
property OnDblClick: TNotifyEvent read FOnDblClick write FOnDblClick;

То можно сделать наследника от TShape и "проявить" это свойство.
Примерно так:

Код:

Type
  TMyShape = class(TShape)
  published
    property OnClick;
    property OnDblClick; //вот это оно и есть
  end;

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
  public
    MyShape1 : TMyShape;
    procedure MyShape1DblClick(Sender: TObject); //это объявление на уровне формы
  end;

implementation

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  //-----------------------------
  //Тест
  MyShape1:=TMyShape.Create(Self);
  MyShape1.Parent:=Self;
  MyShape1.OnDblClick:=MyShape1DblClick;
  //-----------------------------
end;

procedure TForm1.MyShape1DblClick(Sender: TObject);
//это реализация на уровне формы
begin
  ShowMessage('Двойной щелчок мышкой по MyShape1');
end;