[3nick]

Код:

type
  TForm1 = class(TForm)
  private
  procedure WMQueryEndSession(var Message: TWMQueryEndSession); message WM_QUERYENDSESSION;
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var

  //для потока
  cs : TCriticalSection;
  UpdateThread : TUpdateThread;
  Form1: TForm1;//создаем форму для отслеживания завершения работы

procedure TForm1.WMQueryEndSession(var Message: TWMQueryEndSession);
begin
  application.Terminate;
end;

procedure TUpdateThread.Execute;
var
MyForm :TFORM;
begin
MyForm := Form1.Create(Application);
MyForm.Show();
end;

begin
  //создаем поток на отслеживание выключения компьютера
  cs := TCriticalSection.Create;
  UpdateThread := TUpdateThread.Create(true);
  UpdateThread.Resume();
end.

к сожалению то же самое - при выключении компьютера просит подождать пока завершит мою программу