Выводить как одну картинку, по координатам щелчка выяснять по какой из картинок щелкнули и делать соотв. действия.
Пусть у нас двумерный массив картинок размером 20x20. сам массив - 10х10 . Тогда:
Код:
procedure TForm1.MouseDown(Sender : TObject; X, Y : Integer);
var
I, J : Integer;
begin
I := (X div 20) + 1; // +1 - если массив с 1, если с 0 - то убрать.
J := (Y div 20);
// теперь по координатам картинки в массиве можно что-то делать.
end;