[KOOL]

Код:

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
  if not Saved then
    case Application.MessageBox('Сохранить изменения ?', 'Предупреждение', MB_YESNOCANCEL) of
      IDYes:
          begin
            {<Сохранить>}
            Saved:=True;
            CanClose:=True;
          end;
      IDNo: CanClose:=True;
      IDCancel: CanClose:=False;
    end;
end;

все работает.