имя исходного модуля и номер строки же есть! куда еще проще найти где произошло исключение?
вот именно, в чем? тем более, что в обрабатываемых исключениях, т.е. заранее известно, что в этом месте может оно произойти, правильней всего вообще выводить нормальное понятное для всех сообщение об ошибке.
другое дело когда происходит не обрабатываемое исключение. вот тогда предлагаемый способ оповещения Project1.exe::Unit1::TMyClass.MyMethod::ESomeError будет очень кстати.