[w1zard]

Разобрался...
Вот пример, если кому вдруг нужно будет.

Код:

procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject;
               const pDisp: IDispatch; var URL: OLEvariant);
var
  CurWebrowser : IWebBrowser;
  TopWebBrowser: IWebBrowser;
  Document     : OLEvariant;
  WindowName   : string;
begin { TForm1.WebBrowser1DocumentComplete }
  CurWebrowser := pDisp as IWebBrowser; 
  TopWebBrowser := (Sender as TWebBrowser).DefaultInterface; 
  if CurWebrowser=TopWebBrowser then 
  begin
    ShowMessage('Document is complete.') 
  end
  else 
  begin 
    Document := CurWebrowser.Document; 
    WindowName := Document.ParentWindow.Name; 
    ShowMessage('Frame ' + WindowName + ' is loaded.')
  end;
end;