Delphi и Delphi Prism (он же Oxygene) это разные языки. И в призме VCL как такового нет. Если есть желание изучить еще один язык, то справка есть тут
http://prismwiki.codegear.com/en/Language
Если нет, то надо использовать Delphi XE, а не Delphi Prism XE