[v1s2222]

Вот, создание заставки (это и есть форма загрузки):
http://delphi-faq.zoxt.net/1596.htm

На счет 2 вопроса, Form1.Close - он закрывает полностью всю программу, если надо, чтоб программа просто скрылась, то Form1.Hide, показать - Form1.Show;