[NumLock]

1. не совсем так про Synchronize. как раз наоборот: все потоки могут одновременно обращаться к VCL (в данном случае основной поток и TMyThread) и из-за этого и возникают пролемы. Synchronize для этого и нужен - вызывать метод в основном потоке VCL, что гарантирует безопасное обращение.
2. описание класса в секции interface, реализация в implementation:

Код:

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms;

type
  TMyThread = class(TThread)
  public
    constructor Create();
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

{ TMyThread }

constructor TMyThread.Create;
begin
  inherited Create(False);
end;

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  //
end;

end.