Ну во первых, подключать правильнее не каждую таблицу/запрос, а всю базу сразу. Для этого там есть компонент TAdoConnection. А уже TAdoQuery/TAdoTable связывать с установленным подключением.
Во вторых, строка подключения это СТРОКА подключения, и как любые строки в Дельфи они обрамляются в кавычки.
Код:
DataModule2.ADOTable1.ConnectionString := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+s+';Persist Security Info=False';
Создавать дополнительную пременную s только для этих целей нет необходимости, вполне хватит прямого обращения
Код:
DataModule2.ADOTable1.ConnectionString := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+OpenDialog1.FileName+';Persist Security Info=False';