Код:
ShellExecute(handle, 'open','cmd.exe','"C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\avp.exe"+ " addkey"+ " " +openDialog.FileName', SW_SHOW);
Возможно так будет работать...
И вообще что ты именно хочешь передать как параметр в консольку?