Про спец айпи функции которые рисуют тень я не слыхал. можно отдельно прорисовывать форму как тебе угодно и соответственно рисовать тень.
Есть также спец компонент Alphaskin
официальный сайт. помогает легко изменять скин окна. Также там есть возможность создавать и свои собственные скины. Я туда особо не вникал, но думаю тень там точно сделать можно)