Почитай про ресурсы и TresourceStream. Всё просто. запаковываешь все нужные файлы в один файл ресурсов, прикрепляеш к проге. а потом при запуске проги проверяешь лежат ли рядом с прогой эти файлы. Если нет то достаешь их из кладовки.
Про создание файла ресурсов и извлечение файлов из них можно почитать здась
http://demi-s.narod.ru/resources/008.html