Как пример:
Все прекрасно отрабатывает.
(тут заведомо ошибка деление на 0 )
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,l:integer;
k:real;
begin
for i:=0 to 100 do
begin
l:=0;
try
k:=i/l;
except
on e:exception do
memo1.Lines.Add(inttostr(i)+' - '+e.Message);
end;
label1.Caption:=floattostr(k);
end;
end;