[lmikle]

можно получить текст страницы через IdHTTP.Get.
Далее можно делать 2мя способами.
1. Использовать MSHTML - загрузить туда текст и далее искать по объектной можели.
2. попробовать написать свой простой парсер.

Код:

S  := IdHTTP.Get('www.site.ru'); // не уверен в синтаксисе - проверь.

// вырезаем список <li>...</li>
S := Copy(S,Pos('<ul class="icqList">,S) + Length('<ul class="icqList">'), Length(S));
S := Copy(S,1,Pos('</ul>',S)-1);

// Разбор номеров
Idx := Pos('<li>',S);
While Idx > 0 Do
  Begin
    // Здесь должно быть содержимое элемента списка
    Buf := Copy(S,Idx+4,Pos('</li>',S)-4-1); 

    // Удаляем обработанный кусок
    S := Copy(S,Pos('</li>',S)+5,Length(S));
    Idx := Pos('<li>',S);
  End;

может быть придется подкоректировать смещения при вычислении координат копирования - делал на глазок.