WinAPI - это, грубо говоря, язык самой ОС, на Апи можно сделать все, т.к. такие языка программирования, как с++, Delphi хоть и компилируют код по-своему, но все равно все работает на апи, то есть можно считать с++, Делфи надстройками над апи, которые помогают программисту проще реализовывать свои задачи.
Однако, программируя в средах разработки, программист может свободно пользоваться апи вместо внутренних (VCL или MFC) функций и процедур. Использование апи в своих приложениях является хорошим тоном, насколько мне известно, я могу быть не прав.
MessageBox(0,'','',0); - это ф-я апи, котороая показывает стандартное окошко (аналогом, хоть и отдаленным в Делфи является
ShowMessage('')
