Я так понимаю, вы на Паскале учились. Так вам теперь основательно переучиваться придется. 
В родном классе TStringList который очень хорошо совместим со свойством Memo.List есть уже встроенная сортировка.
Делается это примерно так:
	Код:
	Var
 SL: TStringList;
...
 SL := TStringList.Create;
 SL.Sorted := True;
 SL.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
 Memo1.Lines := SL;
 SL.Free;
 
Но надо принимать в расчет, что сортировка будет происходить по правилам сортировки текста. Но и это тоже не проблема если внедрить свой метод сортировки. 
