[roamer]

Как вариант (черновой) :

Код:

Const
  aColOld : integer = -1;
  aRowOld : integer = -1;

...
...

procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol,
  ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
Var
  R : TRect;
begin

   if aColOld>=0 then begin
      R := StringGrid1.CellRect(aColOld, 0);
      StringGrid1.Canvas.Brush.Color:=clBtnFace;
      StringGrid1.Canvas.FillRect(R);
   end;
   if aRowOld>=0 then begin
      R := StringGrid1.CellRect(0, aRowOld);
      StringGrid1.Canvas.Brush.Color:=clBtnFace;
      StringGrid1.Canvas.FillRect(R);
   end;

   R := StringGrid1.CellRect(ACol, 0);
   StringGrid1.Canvas.Brush.Color:=clYellow;
   StringGrid1.Canvas.FillRect(R);

   R := StringGrid1.CellRect(0, ARow);
   StringGrid1.Canvas.Brush.Color:=clYellow;
   StringGrid1.Canvas.FillRect(R);

   aRowOld:=aRow;
   aColOld:=aCol;
end;