Батенька, а что же вы хотели, если у вас родителем окон выступают MDIChild-формы. Естественно, закрываясь, такая форма закрывает и потомков. Формы надо создавать с родителем Application:
Код:
Form1 := TForm1.Create(Application);
...
Form2 := TForm2.Create(Application);
...
Form3 := TForm3.Create(Application);