Варианты:
1. Любой Memory Table компонент (
www.torry.ru)
2. TDBF (
www.torry.ru), но тут будет файлик на диске
3. TClientDataSet. Он умеет хранить данные в виде xml, а внутрь программы "торчит" как обычный DataSet и не требует никаких подключений в таком режиме.
4. Написать свое. На основе любого списка или коллекции. Я, там, где реально БД не нужна, пишу свое хранилище на основе TObjectList.