Это легко! Есть очень хороший пакет Zeos который позволяет соидинятся с mySQL серверами. Вот вродебы видео по установки для Делфи 2009
http://www.youtube.com/watch?v=iVR7DFbu43U
Я лично сам использую его на Делфи 7 но думаю с 2009 проблем не возникнет.