Код:
case combobox.ItemIndex of
-1: showmessage('Файл не выбран');
0: загружаешь файл...;
1: ...;
2: ...;
end;
Если список динамический, то лучше всего обращаться по названию кнопки
Код:
var i:integer;
...
if combobox.itemindex<>-1 then begin
i:=combobox.itemindex;
filename:= combobox.items[i];
//работа с filename
end;
Суть объяснил, далее думаю сам разберёшся, если че - пиши.