Пиус Пиус, для своего вопроса надо создавать отдельную тему.
По твоему вопросу:
по событию (onevent) onKeyPress (у формы или чего-либо еще, на твое усмотрение) пишешь:
Код:
if key='w' then
begin
//твой код для воспроизведения звука для нажатой клавиши "w"
end;
думаю принцип ясен