Код:
type
TForm1 = class(TForm)
procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
В самом начале, где оглашаются все процедуры, воткни свою...
И когда пишеш чтото сам, или копируеш, создавай лучше по стандарту, заходиш в форму, евенты, фромкейдавн, кликаеш два раза, он тебе формирует процедуру и описывает её в начале модуля сам.