[lmikle]

Ну, это ты не окно создаешь, а меняешь его стиль.
Что бы другое окно было можно показать, у него родителя надо сделать десктоп. Пользуй метод CreateParented(0).

Ну и в догонку. Посмотри у компонента ApplicationEvents (на вкладке Advanced).