Посмотри - а неит ли там свойства у IdFTP - Timeout.
Высталяешь там какое-нить разумное значение и пытаешься подключиться. Если все ОК, то прога идет дальше, если не смогли -получишь эксепшн - обработаешь его, типа:
Код:
Try
IdFTP1.Connect;
Label1.Caption := 'Conected!';
Except
Label1.Caption := 'FTP unavalable!';
Exit;
End;