[lmikle]

Код:

Cursor := crNewCursor;

crNewCursor - тот курсор, который хочешь поставить.
Свои курсоры можно подгрузить из ресурсов.
Иногда приходится устанавливать курсор не у компонентов, а у объекта screen - зависит от конкретной ситуации.