[0nni]

Код:

  InitCommonControls;
  ....
  ....
  PrgBar := CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, PROGRESS_CLASS, '',
                           WS_VISIBLE or WS_CHILD,
                           10, 10, 270, 20, handle, 0, hInstance, nil );

Он у тебя должен был отображаться, но не в родительском окне, а в виде еще одного окна.