Эм... это происходит при получении фокуса этим трэк баром на себя.
Не знаю как по-нормальному это лечится, попробуй менять фокус на левый контрол - например, кнопку.
Код:
procedure TForm1.TrackBar1Enter(Sender: TObject);
begin
Button1.SetFocus;
end;
Что то вроде того.
Хотя навернялка решение этого есть в свойствах компонентов.