[Nyctos Kasignete]

Можно привязаться к координатам курсора в клиентской области объекта во время щелчка. Допустим, есть шесть панелей в StatusBar'е по 50 px шириной каждая.

Код:

procedure TForm1.StatusBar1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  case X of
    0..50: ShowMessage('This is the first panel');
    51..100: ShowMessage('This is the second panel');
    101..150: ShowMessage('This is the third panel');
    151..200: ShowMessage('This is the fourth panel');
    201..250: ShowMessage('This is the fifth panel');
  else ShowMessage('This is the fixth panel');
  end;
end;

Просто замените диапазоны в операторе case, исходя из ширин (width) ваших панелей.