Для этого вам придется парсить стоку подключения AdoConnection1.ConnectionString. Вообще обычно принято собирать эту строку, а у вас ситуация обратная.
Выглядеть будет гдето так:
Код:
P1 := Pos('Data Source=',AdoConnection1.ConnectionString)+12;
P2 := PosEx(';',AdoConnection1.ConnectionString,P1);
Form1.Caption :=ExtractFilePath(Copy(AdoConnection1.ConnectionString,P1,P2-P1));
Незабудьте подключить StrUtils для PosEx.