Сделал чистый проект с этой функцией, но та же проблема (после хотя бы одного запуска функции выбора пути, выход по кнопке "Exit" из главной формы уже не работает, точнее exe-файл программы остается в процессах виндов). Вот исходники тестового проекта:
test.rar