Всем спасибо, решил проблему:
Код:
library Missille;
uses
mmsystem, SysUtils,
Classes, windows;
{$r sounds.res}
procedure PlaySND;
begin
PlaySound('SND1', GetModuleHandle('Project2'), SND_RESOURCE or SND_ASYNC);
end;
exports
PlaySND;
begin
end.
, где Project2.dll - имя длл-ки. Все воспроизводится. Я очень рад=)