[Rokuell]

Код:

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 if MessageDlg('Вы действительно хотите закрыть программу?',
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
  begin
   // завершение программы разрешено
  end
 else
  begin
   // завершение программы запрещено
   // например, можно запретить ей закрыться, сделав так:
   Action:=caNone;
  end;
end;