[0nni]

Код:

type  
  TWndProc = function (Wnd : HWND; msg : Cardinal; wParam, lParam : Integer) : Integer; stdcall;

var
  NextWindowProc : TWndProc;//Сюде сохраняем указатель на старую оконную процедуру
  
function WndProc(Wnd : HWND; msg : Cardinal; wParam, lParam : Integer) : Integer; stdcall;
begin
  case msg of
    WM_MOUSEWHEEL :
      begin
        //Обрабатываешь тут
        //если ошибюсь, то hiword(wParam) - и есть нужный тебе параметр

        //На всякий случай пеередаем управление оригинальному обработчику
        Result := NextWindowProc(wnd, msg, wParam, lParam);
      end;  
    else
      Result := NextWindowProc(wnd, msg, wParam, lParam);
  end; 
end;

//эта функция уситанавливает WndProc в качестве оконной процедуры
procedure SetnyWndProc(handle : hwnd);  
begin
  if IsWindow(handle) then  
    NextWindowProc := Pointer(setWindowLong(handle, GWL_WNDPROC, Integer(@WndProc)));
end.

Тебе только нужно узнать handle своего окна. Да, это естественно работает только если окно существует в том же процессе.