Значит так, вот порядок действий по установке (проверено на D7)
- Запусти файл DirectX9_D7.dpk и откомпилируй его. Должен появиться файл DirectX9_D7.dcu.
- Из каталога DirectX9 скопируй файл Jedi.inc в каталог packages.
- Запусти файл DSPack_D7.dpk и откомпилируй его.
- Запусти файл DSPackDesign_D7.dpk и откомпилируй его.
После такого шаманства компоненты должны установиться...
P.S.
Не забудь прописать пути в Lidrary Path.