Да, я видел что написано в литературе. и в MSDN тоже.
Ну что поделать если данный пример ловит

. Выдаёт сообщение что ловушка получила сообщение. Всё остальное читай выше.
PS> для особо недоверчивых могу выложить видюшку, продемонстрирую что код тот же и что при нажатии клавиши в "чужом приложении" - данный пример выводит сообщение, а "чужое приложение" вылетает.