Для полной красоты можно использовать
MessageBox. Про него я подробно рассказал вот
тут.
По поводу обычного
MessageBox: я предпочитаю
Application.MessageBox();. Мне как-то удобнее с ним.
P.S. Прикладываю код своего MessageBox'а. Тапком не бейте, пожалуйста
Сделал несколько необычно, форма, которая вызвается через свой Unit...